Trách nhiệm chính

Xây dựng và phát triển mô hình rủi ro tín dụng, chủ trì xây dựng, hiệu chỉnh và tái phát triển các mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo yêu cầu quản trị và quy định.
Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến phương pháp luận, kỹ thuật mô hình hóa nhằm nâng cao hiệu quả dự báo và quản trị rủi ro.
Định hướng khai thác dữ liệu, phát triển đặc trưng (feature) và bộ dữ liệu phục vụ xây dựng mô hình.
Đề xuất các nguồn dữ liệu, phương pháp và công cụ mới nhằm nâng cao chất lượng mô hình.
Chủ trì đánh giá, giám sát và hiệu chỉnh các mô hình đang vận hành, theo dõi sự thay đổi của dữ liệu, danh mục tín dụng và môi trường kinh doanh để đề xuất điều chỉnh mô hình phù hợp.
Tối ưu hóa các tham số và phương pháp luận nhằm nâng cao năng lực phân loại rủi ro, cải thiện độ chính xác dự báo và tối ưu hóa tổn thất dự kiến (Expected Loss - EL).
Phối hợp với các đơn vị kinh doanh, quản trị rủi ro và dữ liệu để xây dựng các giải pháp ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động cấp tín dụng, quản lý danh mục, cảnh báo sớm, định giá rủi ro và thu hồi nợ.
Đánh giá hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro của các mô hình đã triển khai, đề xuất cải tiến nhằm gia tăng giá trị sử dụng thực tế.
Xây dựng tài liệu phương pháp luận, tiêu chuẩn phát triển mô hình và hướng dẫn chuyên môn.
Nghiên cứu, ứng dụng Machine Learning, AI và các phương pháp phân tích hiện đại trong quản trị rủi ro tín dụng.
Tham gia đào tạo, tư vấn chuyên môn và phát triển năng lực mô hình trong đơn vị.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Toán, Thống kê, Khoa học dữ liệu, CNTT, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm; chủ trì hoặc đóng vai trò chính trong các dự án xây dựng, hiệu chỉnh hoặc tái phát triển mô hình trọng yếu của ngân hàng.
Am hiểu quản trị rủi ro tín dụng, Basel II/III, IFRS9 và quản trị vòng đời mô hình.
Có kiến thức vững về thống kê ứng dụng, kinh tế lượng, Machine Learning và AI.
Thành thạo SQL và một trong các công cụ phân tích, mô hình hóa như Python, SAS hoặc R.
Có khả năng khai thác dữ liệu, phát triển mô hình, xây dựng tài liệu phương pháp luận và trình bày kết quả phân tích.
Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và đổi mới sáng tạo.
Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan và phát triển năng lực đội ngũ.
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống hoặc sử dụng AI trong công việc là điểm cộng.

Yêu cầu ưu tiên

Ưu tiên ứng viên có trình độ sau đại học hoặc các chứng chỉ chuyên môn như FRM, CFA, Data Science, Machine Learning.

Mức lương

Lương thỏa thuận

Phúc lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Chế độ nghỉ phép

Thông tin khác

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB.
Bước 2: "Nộp Đơn" để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.
Hạn chót nhận hồ sơ: 15/10/2026.

Chuyên gia Mô hình rủi ro

description Về công việc

work_history Việc làm tương tự

TRỢ LÝ KINH DOANH

Nhân Viên Sales Tư Vấn Bán Hàng Cà Phê Hạt Rang Xay (Toàn thời gian)

Nhân Viên Sales Tư Vấn Bán Hàng Cà Phê Hạt Rang Xay Freelancer Online làm việc tại Kiên Giang (Toàn thời gian)

Gia Sư Toán 10 tuổi Online (Dạy tại nhà, Lương 110-140k/1 giờ, Tốt nghiệp Sư phạm, Giáo dục tiểu học, chuyên ngành Toán) làm việc tại Thái Bình (Toàn thời gian)

Cho ứng viên

Hỗ trợ

Thông tin công ty

Chuyên gia Mô hình rủi ro

description Về công việc

work_history Việc làm tương tự

TRỢ LÝ KINH DOANH

Nhân Viên Sales Tư Vấn Bán Hàng Cà Phê Hạt Rang Xay (Toàn thời gian)

Nhân Viên Sales Tư Vấn Bán Hàng Cà Phê Hạt Rang Xay Freelancer Online làm việc tại Kiên Giang (Toàn thời gian)

Gia Sư Toán 10 tuổi Online (Dạy tại nhà, Lương 110-140k/1 giờ, Tốt nghiệp Sư phạm, Giáo dục tiểu học, chuyên ngành Toán) làm việc tại Thái Bình (Toàn thời gian)

Cho ứng viên

Hỗ trợ

Thông tin công ty

Đăng nhập để tiếp tục